ARIMA

[3과목] 시계열 분석

목차 시계열 자료 정상성 시계열 모형 - AR, MA, ARIMA, 분해 시계열 차분 R 실습 설명 1. 시계열 자료 : 시간의 흐름에 따라 관찰된 데이터 2. 정상성(stationarity) : 현실 세계에서의 대부분의 자료들 중 시계열 자료는 다루기 어려운 비정상성 시계열 자료이다. 따라서 분석하기 쉬운 정상성 시계열 자료로 변환할 필요가 있다. 정상성의 3가지 주요 특징 (1) 평균이 일정 : 모든 시점에 대해 일정한 평균을 가진다. - 평균이 일정하지 않은 시계열은 차분(difference)을 통해 정상화 - 차분은 현시점 자료에서 이전 시점 자료를 빼는 것 (2) 분산도 시점에 의존하지 않음 :분산이 일정하지 않은 시계열은 변환(transformation)을 통해 정상화 (3) 공분산도 시차에만..